egressos-economia

Alan De Genaro

É Professor Associado de Finanças na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas - EAESP/FGV, onde leciona na graduação e pós-graduação. Foi professor do Departamento de Economia da FEA/USP entre 2014 e 2018. Tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (2002), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (2004), doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo (2011) e Pós-Doutorado em matemática aplicado pelo Courant Institute of Mathematical Sciences - New York University. Possui artigos publicados nos periódicos: Journal of Financial Economics, Journal of Banking Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Financial Markets Infraestructures, Journal of International Money and Finance, Statistical Papers, Chaos, Solitons Fractals. Tem experiência em métodos quantitativos em finanças, atuando principalmente nos seguintes temas: Testes de Estresses, Gestão de Riscos (mercado, crédito, liquidez Modelo), apreçamento de ativos, Machine Learning Blockchain. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/0408515692940971 (10/10/2018)

Rótulo/Grupo: Mestrado

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Fundação Getulio Vargas - FGV-SP, Escola de Administração de Empresas - EAESP. Edifício Fundação Getúlio Vargas Bela Vista 01313902 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 37997777 URL da Homepage: https://sites.google.com/site/genaroalan

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Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (9)
1. De Genaro, Alan ; AVELLANEDA, M.. Pricing interest rate derivatives under monetary changes. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. p. 1-28, issn: 0219-0249, 2018.
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2. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: A market-wide analysis. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS. v. 123, p. 646-670, issn: 0304-405X, 2017.
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3. VICENTE, L. ; CEREZETTI, F. ; De Genaro, Alan. Estimating hedge and auction liquidation costs in central counterparties: a closeout risk approach. The Journal of Financial Market Infrastructures. v. 6, p. 1-27, issn: 2049-5404, 2017.
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4. De Genaro, Alan. Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management. Journal of Banking & Finance (Print). v. 67, p. 119-134, issn: 0378-4266, 2016.
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5. ARISMENDI, J. ; De Genaro, Alan. A Monte Carlo multi-asset option pricing approximation for general stochastic processes. Chaos, Solitons and Fractals. v. 88, p. 75-99, issn: 0960-0779, 2016.
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6. De Genaro, Alan ; SIMONIS, ADILSON. Estimating doubly stochastic Poisson process with affine intensities by Kalman filter. Statistical Papers (1988). v. 14, p. 23-50, issn: 0932-5026, 2014.
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7. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-sellers: Informed but restricted. Journal of International Money and Finance. v. 47, p. 56-70, issn: 0261-5606, 2014.
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8. Genaro, Alan de ; Mariela Fernández. Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros. Revista Brasileira de Finanças: RBFin = RBFin: Brazilian Finance Review. v. 9, p. 413, issn: 1984-5146, 2011.
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9. Genaro, Alan de. Apreçamento de Ativos Referenciados em volatilidade. Revista Brasileira de Finanças (Impresso). v. 4, p. 203-228, issn: 1679-0731, 2006.
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Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (0)
Textos em jornais de notícias/revistas (3)
1. Genaro, Alan de. Utilização da Teoria dos Valores Extremos para o estabelecimento de cenários de estresse: o caso da BMF. Resenha BMF, São Paulo, p. 16-25, .
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2. Genaro, Alan de. Opções com ajuste diário: caracteristicas e apreçamento. Resenha BMF, São Paulo - SP, p. 50-64, .
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3. Genaro, Alan de. Construção de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro de Câmbio: FXvol. Resenha BMF, São Paulo - SP, p. 68-76, .
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Trabalhos completos publicados em anais de congressos (21)
1. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, BRUNO ; De Genaro, Alan. Why different short-sellers pay different loan fees? A Market-wide analysis. Em: Midwest Finance Association, 2016.
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2. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANETTI, B.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: X Luso-Brazilian Finance Meeting,, 2016.
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3. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: 6º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
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4. De Genaro, Alan. False illusion of safety: is a handful of stress scenarios enough?. Em: 16.o Encontro Brasileiro de Finanças., 2016.
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5. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; FAZIO, D. M. ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short selling and inside information. Em: 22st European Financial Management Association, 2014.
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6. DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. Em: 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2013.
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7. DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. Em: 22st European Financial Management Association Annual Meeting, 2013.
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8. DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. Em: 67th European Meeting Of the Econometric Society, 2013.
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9. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-Selling and Inside Information. Em: 13.o Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.
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10. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-sellers: informed but restricted. Em: XXXV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2013.
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11. De Genaro, Alan. Mitigating procyclicality in CCPs with stress testing: a hybrid approach. Em: 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2013.
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12. DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. Em: VII Luso-Brazilian Finance Meeting (Lubrafin), 2013.
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13. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Testing the Effects of Short-Selling Restrictions on Asset Prices. Em: XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2012.
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14. De Genaro, Alan ; AVELLANEDA, M.. Does the Lending Rate Impact ETF's Prices?. Em: XXXIV Encontro Brasileiro de Econometria, 2012.
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15. De Genaro, Alan ; Mariela Fernández. Geração de cenários para a taxa de juros. Em: IX Encontro Brasileiro de Finanças, 2009.
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16. De Genaro, Alan ; Mariela Fernández. Pricing volatility derivatives using Heston model. Em: VIII Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.
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17. De Genaro, Alan. Apreçamento de ativos referenciados em Volatilidade. Em: VI Encontro Brasileiro de finanças, 2006.
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18. De Genaro, Alan ; BAROSSI-FILHO, M.. Asset pricing a monetary open economy with incomplete markets: a general equilibrium approach. Em: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.
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19. De Genaro, Alan. Opções com ajuste diário: características e apreçamento. Em: VI Congresso Brasileiro de Finanças, 2006.
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20. De Genaro, Alan ; BAROSSI-FILHO, M.. Modelos em tempo contínuo e simulações de Monte Carlo: aplicação à taxa de juros de Curto Prazo. Em: III Encontro Brasileiro de Finanças, 2003.
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21. De Genaro, Alan ; BAROSSI-FILHO, M.. Previsão do Retorno das Ações no Mercado Brasileiro: Uma Comparação entre as estimativas de Modelos de escolha discreta e de Redes Neurais. Em: XXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2000.
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Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (1)
1. De Genaro, Alan ; AVELLANEDA, M.. Does the lending rate impact ETF´s Prices. Brazilian review of econometrics. 2018.
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Apresentações de trabalho (13)
1. Genaro, Alan de. Pricing interest rate derivatives under monetary policy changes. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário
2. De Genaro, Alan. Risco de Modelo: Desenvolvimento e Arcabouço. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário
3. De Genaro, Alan. Systematic Multi-period Stress Scenarios. 2016. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
4. De Genaro, Alan. Monte Carlo Simulations, GPUs and Finance. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
5. De Genaro, Alan. Point Processes and Order Book Dynamics. 2014. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
6. Genaro, Alan de. A journey through CCPs, Stress Testing and Quantitative Finance. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
7. De Genaro, Alan. Modelagem Matemática em Finanças. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
8. Genaro, Alan de. Properties of Doubly Stochastic Poisson Processes with Affine Intensities. 2012. Apresentação de Trabalho/Seminário
9. Genaro, Alan de. Point Processes in Finance: new results for High Frequency Trading. 2012. Apresentação de Trabalho/Seminário
10. Genaro, Alan de. Point Process in Finance: Theoretical and empirical aspects. 2011. Apresentação de Trabalho/Seminário
11. De Genaro, Alan. Point Process in Finance: new results from an old acquaintance. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
12. Genaro, Alan de ; SIMONIS, A.. Properties of Doubly Stochastic Poisson Process with affine intensity. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
13. De Genaro, Alan. Constructing a volatility index for the Brazil´s FX Rate. 2010. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (1)
1. De Genaro, Alan. Blockchain Fintechs. 2017. Curso de curta duração ministrado/Especialização
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Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (1)
1. Leon Kacowicz. Calibração do Modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2012.
  Orientador: Alan De Genaro.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (3)

Fabio Kanashiro. Hedge de Carteiras de Renda Fixa Utilizando Análise de Componentes Principais. (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Especialização MBA em Pricing e Risco) - Instituto Educacional - BMFBOVESPA, . 2008.
Orientador: Alan De Genaro.
Clara E. F. Barbosa. Credit Default Swaps: aspectos teóricos e práticos. (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Especialização MBA em Pricing e Risco) - Instituto Educacional - BMFBOVESPA, . 2008.
Orientador: Alan De Genaro.
Raquel D. Alberti. O uso da análise de componentes principais (ACP) na construção de estratégia de Imunização. (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Especialização MBA em Pricing e Risco) - Instituto Educacional - BMFBOVESPA, . 2005.
Orientador: Alan De Genaro.
Trabalho de conclusão de curso de graduação (17)

Christian Edwin Walter. Atuação do BC Swaps Cambiais no período 2013-16. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2013.
Orientador: Alan De Genaro.
Luisa Passebon Mendoça. Detection and analysis of occurrences of spoofing in the Brazilian Capital Market. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2017.
Orientador: Alan De Genaro.
Bruno de Carvalho Neves. Heurística: uma nova visão sobre o retorno do mercado de equities brasileiro. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2017.
Orientador: Alan De Genaro.
Guilherme Arrivabeni Longo de Almeida. Variáveis macroeconômicas como determinantes do risco soberano de países emergentes antes e depois da crise Financeira Global. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2017.
Orientador: Alan De Genaro.
Tomaz Hamdan Melo Coelho. O impacto da debêntures incentivadas no crédito de longo prazo e na infraestrutura Brasileira. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2017.
Orientador: Alan De Genaro.
Lucas Rockembach Apollaro. A Concentração bancária e o Risco Sistêmico no Brasil. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2016.
Orientador: Alan De Genaro.
Vinícius José Gimenes Strano. O Impacto das atas do COPOM sobre a estrutura a termo da taxa de juros. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2016.
Orientador: Alan De Genaro.
Alexandre Santos Vieira Palma. Movimentos da Curva de Inflação Implícita. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2016.
Orientador: Alan De Genaro.
Bruna Maria de La Vega. Mercado de Derivativos, crise de 2008 e Governança Corporativa nas Instituições Não Financeiras ? Uma análise do caso Sadia.. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2008.
Orientador: Alan De Genaro.
Bruno Benassi. Um estudo sobre otimização de carteiras através do modelo de Black Litterman. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2015.
Orientador: Alan De Genaro.
Guilherme Castro Siqueira Nasser. Análise Comparativa De Modelos De Precificação De Opções. (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2015.
Orientador: Alan De Genaro.
Rodolfo Monfilier Peres. A remuneração dos bonds islâmicos: uma análise comparativa entre os bonds tradicionais e sukuk. (Graduação em Ciências Atuariais) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2015.
Orientador: Alan De Genaro.
Marcos Pedreira. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: um novo instrumento para a concessão de obras e serviços públicos.. (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado, . 2011.
Orientador: Alan De Genaro.
Marcos Nascimento Pedreira. Parceria Público-Privada: um novo instrumento para a concessão de obras e serviços públicos. (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado, . 2011.
Orientador: Alan De Genaro.
Felipe Sauma-Gabriel Schiriak-Leonardo Rozental-Vitor Ferre. FIDC como alternativa de captação de recursos para Pequenas e Medias Empresas em um cenario Macroeconomico de Crise. (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado, . 2009.
Orientador: Alan De Genaro.
Felipe Sauma-Gabriel Schiriak-Leonardo Rozental-Vitor Ferre. Fundos de Investimentos em direitos creditórios, como alternativa de captação de recursos para pequenas e médias empresas em um cenário macroeconômico de crise. (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado, . 2009.
Orientador: Alan De Genaro.
Ainira Agibert. Risco de Credito e Basileia II. (Graduação em Administração) - Fundação Armando Álvares Penteado, . 2006.
Orientador: Alan De Genaro.
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (2)

2015-Atual. NEFIN - Nucleo de Pesquisa em Economia Financeira
Descrição: Descrição: O NEFIN - Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira é formado por professores do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Seu principal objetivo é participar da discussão e pesquisa de Economia Financeira no Brasil, contribuindo com a literatura acadêmica da área. Seus temas de pesquisa incluem as áreas de Precificação de Ativos, Mercados de Derivativos, Alocação de Carteiras e Finanças Corporativas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (5) Doutorado: (2) . Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Integrante / Jose Carlos Souza Santos - Integrante / CHAGUE, FERNANDO - Coordenador / DE-LOSSO, RODRIGO - Integrante / GIOVANNETTI, BRUNO - Integrante.
Membro: Alan De Genaro.
2015-Atual. Venda a descoberto e informacao privilegiada
Descrição: Descrição: Utilizando um banco de dados que contempla todos os registros no mercado de aluguel de ações na Bovespa, mostra-se que o investidor que vende à descoberto no Brazil é informado. As estratégias de venda à descoberto resultam em ganhos para o investidor no horizonte de 2 à 4 semanas que não pode ser atribuído ao retorno pelo risco incorrido. Analisando os retornos obtidos por tipo de investidor, encontram-se padrões informacionais distintos. Por um lado, fundos de investimentos tendem a operar após a divulgação de notícias relevantes, indicando que os ganhos desses investidores se originam na sua capacidade de processamento de informações públicas. Por outro lado, pessoas físicas tendem a operar antes da divulgação de notícias relevantes, indicando que as pessoas físicas que vendem à descoberto são dotadas de informações privilegiadas. . Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) .. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) . Integrantes: Alan De Genaro - Integrante / Alan de Genaro Dario - Integrante / Bruno Giovanetti - Integrante / CHAGUE, FERNANDO - Coordenador / DE-LOSSO, RODRIGO - Integrante.
Membro: Alan De Genaro.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (5)

Orientador de Monografia ganhadora da 8ª Edição do Prêmio INFI FEBRABAN De Economia Bancária, FEBRABAN.. 2016.
Membro: Alan De Genaro.
Prêmio ANBIMA de Renda Fixa - 1º lugar, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital - ANBIMA.. 2013.
Membro: Alan De Genaro.
Menção honrosa pelo melhor artigo publicado na Revista Brasileira de Finanças, Sociedade Brasileira de Finanças.. 2006.
Membro: Alan De Genaro.
Prêmio de Melhor Monografia em Economia do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Economia - CORECON/SP.. 2002.
Membro: Alan De Genaro.
Prêmio FUNDACE de Excelência Acadêmica em Monografia, FUNDACE - Fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia.. 2002.
Membro: Alan De Genaro.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (7)

2º Fintech Day.Crédito. 2018. (Encontro).
IMPA - Seminário de Métodos Matemáticos em Finanças.Pricing interest rate derivatives under monetary policy changes. 2018. (Seminário).
Seminário Opções.Modelo de Precificação de Opções de IDI com Digitais de Copom. 2018. (Seminário).
Blockchain e disrupturas potenciais.Blockchain, criptomoedas e disrupturas potenciais. 2017. (Seminário).
Mathematics Finance: Research in Options 2017. 2017. (Congresso).
UBS VI Fintech Day.Blockchain, Criptomoedas e disrupturas potenciais. 2017. (Encontro).
Pricing interest rate derivatives under monetary changes.Pricing interest rate derivatives under monetary changes. 2016. (Seminário).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (0)

Data de processamento: 20/07/2019 19:00:16

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